v2.11.0 (5776)

Enseignement scientifique & technique - APM_4MA07_TP : Poisson process and applications

Domaine > Mathématiques.

Descriptif

Langue d'enseignement : anglais (si nécessaire)

Le processus de Poisson et ses avatars en dimension supérieure sont des outils de la modélisation des systèmes dits à événements discrets. Ce cours montrera comment on peut les étudier notamment à travers la théorie des martingales à variation finie. Il y aura de nombreux exemples de modélisation notamment aux réseaux de télécommunications mais pas uniquement.

Objectifs pédagogiques

- Modéliser des systèmes à événements discrets en temps continu

- Identifier les propriétés mathématiques de ces systèmes

- Les simuler

24 heures en présentiel

24 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.

Diplôme(s) concerné(s)

Parcours de rattachement

Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant

- Martingales discrètes - Rudiment en Python ou Matlab

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur

- Martingales discrètes - Rudiment en Python ou Matlab

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur

L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
  • Crédit d'UE électives acquis : 2.5

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

Programme détaillé

- Processus de Poisson

- Mesures de Poisson

- Martingales à variation finie

- Approximation diffusion

Mots clés

processus de Markov, martingales
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