Descriptif
Langue d'enseignement : anglais
Ce cours traite des notions importantes des probabilités, souvent abordés de façon plus calculatoire que théorique dans les années précédentes, et qui seront ici approfondies : construction générale et règles de calcul de l'espérance conditionnelle, domination des mesures et densités de probabilité, loi conditionnelle, processus stochastiques, temps d'arrêt et filtrations. Ces notions repose sur les théorèmes fondamentaux de l'analyse hilbertienne et que nous rappellerons : théorème de projection et théorème de représentation. Les notions de probabilité nécessaires étant établies, nous aborderons les théorèmes important de la statistique mathématique. Nous concluerons sur une introduction générale de la théorie des martingales à temps discret, qui constituent un outil essentiel du calcul stochastique.
48 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Voir version anglaise.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Voir version anglaise.
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Vos modalités d'acquisition :
Deux Contrôles écrits : 1 feuille recto verso manuscrite autorisée
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Deux Contrôles écrits
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
Voir version anglaise.