v2.6.0 (3501)

Enseignement de Master - MDA901 : Extrêmes

Domaine > Mathématiques.

Descriptif

Cette UE est rattachée au Master 2 MDA (Mathématiques de l'aléatoire, UPSA mention mathématiques et applications)
Lieu des cours : Orsay
Période de Programmation : Janvier-Mars; le mardi après midi (susceptible de modifications)
Lien pour l'emploi du temps : https://webens.math.u-psud.fr/-informations-planning-?lang=fr
Lien pour le descriptif : https://webens.math.u-psud.fr/-programme-73-?lang=fr


Dans de nombreuses applications telles que l’assurance ou, plus généralement, la gestion des risques, on s’intéresse au comportement d’une variable « du côté de ses valeurs extrêmes ». L’inférence statistique est rendue possible si l’on admet que le comportement extrême peut être déduit d’une façon raisonnable à partir du comportement observé, qui lui n’est pas extrême. Nous aborderons les approches principales proposées pour répondre à ce problème de modélisation : comportement des maxima, des excès de seuil ou du processus ponctuel associé. Les aspects probabilistes de ces approches reposent sur les domaines d’attraction des lois max-stables et les mesures à variations régulières. Les cas univariés et multivariés seront abordés ainsi que des applications statistiques telles que le théorème central limite en variance infinie.

40 heures en présentiel

Diplôme(s) concerné(s)

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur

L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
  • Crédit d'Option 3A acquis : 4

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

Programme détaillé

 

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