v2.8.0 (4277)

Enseignement de Master - MATHFI901 : Financial time series

Domaine > Mathématiques.

Descriptif

Le but de ce cours est d’introduire et faire comprendre les traitements statistiques utilisés pour l’analyse et la prédiction de certaines séries temporelles financières. Ce champ d’application a donné lieu à un effort de modélisation au cours des dernières décennies, qui permet d’appréhender de nombreux type séries financières (rendement ou taux, données de transaction), parfois conjointement : séries linéaires, conditionnellement hétéroscédastiques, séries multivariés, séries de comptes à valeurs entières etc. Les grandes classes de modèles linéaires et non-linéaires seront introduites, ainsi que les traitements statistiques qui leur sont associés.

 

Ce cours s'inscrit dans   le M2 STATFI (Statistique et  finance)
de l'UPSaclay.

32 heures en présentiel

Soit 56 heures de travail global estimé pour l’étudiant.

Diplôme(s) concerné(s)

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur

Les principaux prérequis mathématiques sur lesquels ce cours repose sont les
bases d'algèbre linéaire, de géométrie hilbertienne, de probabilité et de
statistiques. On supposera de plus que les modèles linéaires (processus ARMA)
de séries temporelles scalaires sont connus et maîtrisés.

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur

Vos modalités d'acquisition :

Examen écrit

L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
  • Crédit d'Option 3A acquis : 4

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

Programme détaillé

Voir version anglaise

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