Descriptif
Langue d'enseignement : anglais
Ce cours traite des méthodes numériques fondamentales pour l'intégration d'une fonction d'une ou plusieurs variables : méthodes en quadrature et méthodes de Monte Carlo. Les méthodes de Monte Carlo reposeront sur une partie importante consacrée à la simulation. Ce cours traite également des équations différentielles ordinaires et de leur résolution numérique.
24 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
Méthodes numériques fondamentales pour l'intégration d'une fonction d'une ou plusieurs variables
- méthodes de quadrature : conditionnement, interpolation polynomiale, stabilité et ordre des méthodes de Newton-Cotes
- méthodes de Monte Carlo. L'étude des méthodes de Monte Carlo reposera sur une partie importante consacrée à la simulation.
- résolution numérique des équations différentielles ordinaires : existence et unicité des solutions, exponentielle de matrice et équations différentielles linéaires, consistance et stabilité des méthodes à 1 pas, méthodes de Runge-Kutta