Descriptif

Jusqu’alors on pensait que le calcul des probabilités devait se faire avec un espace abstrait muni d’une tribu et d’une mesure de probabilité.

Paul Malliavin s’est rendu compte qu’on pouvait enrichir le triplet fondamental avec un opérateur d’un certain type, et a obtenu de cette façon des résultats profonds et nouveaux.
Le calcul d’erreur est la généralisation de son idée à d’autres cas que le mouvement brownien en interprétant le calcul de Malliavin comme une propagation de la précision à travers les calculs de probabilités.
Grâce à la simulation, facile à maîtriser par les élèves, ceux-ci seront capables par cet enseignement de travailler la précision des modèles stochastiques qu’ils construiront en télécommunication, en finance, en environnement.

Cette théorie a été développée en particulier par Nicolas Bouleau (fondateur du laboratoire de l'école des Ponts) et il pourra intervenir à la dernière séance pour répondre aux questions des plus curieux !

Une référence : Théorie des erreurs — Nicolas Bouleau, 2019, Cassini & Spartacus IDH.