Descriptif
Langue d'enseignement : anglais (si nécessaire)
Le processus de Poisson et ses avatars en dimension supérieure sont des outils de la modélisation des systèmes dits à événements discrets. Ce cours montrera comment on peut les étudier notamment à travers la théorie des martingales à variation finie. Il y aura de nombreux exemples de modélisation notamment aux réseaux de télécommunications mais pas uniquement.
Objectifs pédagogiques
- Modéliser des systèmes à événements discrets en temps continu
- Identifier les propriétés mathématiques de ces systèmes
- Les simuler
24 heures en présentiel
24 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
- Martingales discrètes - Rudiment en Python ou Matlab
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
- Martingales discrètes - Rudiment en Python ou Matlab
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
- Processus de Poisson
- Mesures de Poisson
- Martingales à variation finie
- Approximation diffusion