Langue d’enseignement : anglais

Les modes de convergences pour suites aléatoires seront revus et approfondis. La convergence en loi sera particulièrement étudiée. Les applications en statistiques asymptotiques seront abordées. La théorie des martingales à temps discret constituent un outil essentiel du calcul stochastique. Cette théorie sera introduite avec des applications aux chaînes de Markov.