Descriptif
Langue d’enseignement : anglais
Les modes de convergences pour suites aléatoires seront revus et approfondis. La convergence en loi sera particulièrement étudiée. Les applications en statistiques asymptotiques seront abordées. La théorie des martingales à temps discret constituent un outil essentiel du calcul stochastique. Cette théorie sera introduite avec des applications aux chaînes de Markov.
24 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
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Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Voir version anglaise
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
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