Descriptif
Le but de ce cours est d’introduire et faire comprendre les traitements statistiques utilisés pour l’analyse et la prédiction de certaines séries temporelles financières. Ce champ d’application a donné lieu à un effort de modélisation au cours des dernières décennies, qui permet d’appréhender de nombreux type séries financières (rendement ou taux, données de transaction), parfois conjointement : séries linéaires, conditionnellement hétéroscédastiques, séries multivariés, séries de comptes à valeurs entières etc. Les grandes classes de modèles linéaires et non-linéaires seront introduites, ainsi que les traitements statistiques qui leur sont associés.
Ce cours s'inscrit dans le M2 STATFI (Statistique et finance)
de l'UPSaclay.
32 heures en présentiel
56 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
- Crédit d'Option 3A acquis : 4
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
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