Le but de ce cours est d’introduire et faire comprendre les traitements statistiques utilisés pour l’analyse et la prédiction de certaines séries temporelles financières. Ce champ d’application a donné lieu à un effort de modélisation au cours des dernières décennies, qui permet d’appréhender de nombreux type séries financières (rendement ou taux, données de transaction), parfois conjointement : séries linéaires, conditionnellement hétéroscédastiques, séries multivariés, séries de comptes à valeurs entières etc. Les grandes classes de modèles linéaires et non-linéaires seront introduites, ainsi que les traitements statistiques qui leur sont associés.