Descriptif
Langue d’enseignement : anglais
La théorie des martingales à temps discret constituent un outil essentiel du calcul stochastique. Cette théorie sera introduite et les résultats principaux établis: théorème d'arrêt optionnel, inégalités maximales, décomposition de Doob, caractérisation des martingales fermées.
24 heures en présentiel
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Voir version anglaise
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
MACS201a, MACS201b
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit.
Document autorisé: une page manuscrite recto-verso.
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Programme de mobilité des établissements français partenaires
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit.
Document autorisé: une page manuscrite recto-verso.
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
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