Descriptif
Langue d’enseignement : anglais
La théorie des martingales à temps discret constituent un outil essentiel du calcul stochastique. Cette théorie sera introduite et les résultats principaux établis: théorème d'arrêt optionnel, inégalités maximales, décomposition de Doob, caractérisation des martingales fermées.
24 heures en présentiel
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit.
Document autorisé: une page manuscrite recto-verso.
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Programme de mobilité des établissements français partenaires
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
Pour les étudiants du diplôme Echange international non diplomant
Vos modalités d'acquisition :
Examen écrit.
Document autorisé: une page manuscrite recto-verso.
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
- Crédit d'UE électives acquis : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Programme détaillé
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